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この記事では、パネルデータから動的ランダム効果モデルを三段階最小二乗法で推定した後に共分散制約の検定を開発します。非正規分布における共分散行列推定値の漸近分布が得られます。興味深い共分散制約のための最小カイ二乗検定が、標本の自己共分散とダミー変数を含む一般化線形回帰からどのように計算できるかが示されます。共分散制約を利用した漸近的効率も、一般化最小二乗推定器を使用して達成できます。著作権 1990年 経済学研究レビュー社.
マヌエル・アレリャノ（モン）がこの問題を研究しました。
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