‘Prueba de raíz unitaria en presencia de errores de media móvil’

Las primeras cuatro líneas de la página 54 deben leerse de la siguiente manera. ‘Phillips & Perron (1987) observan que la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios del parámetro autorregresivo en el modelo (5) y su estadístico t asociado son invariantes a si el modelo es un paseo aleatorio con o sin deriva. Siguiendo un razonamiento similar, nuestros resultados para T(α¯1- 1) y el estadístico t asociado…’