Una Nota sobre un Modelo de Coeficientes Aleatorios

En esta nota consideraré un modelo de coeficientes aleatorios en el que se asume que los coeficientes de regresión son las variables dependientes de otra ecuación de regresión. Tal modelo es probable que surja en aplicaciones econométricas cuando se quiere combinar datos de series de tiempo y de sección cruzada. Véase, por ejemplo, Wachter 1970. Primero, probaré la equivalencia de ciertos dos estimadores en el modelo general, y luego mostraré cómo surge un caso especial del modelo general cuando se combinan datos de series de tiempo y sección cruzada. El modelo en su forma más general puede definirse por