Preocupação Generalizada e o Mercado de Ações

Nosso estado emocional influencia nossas escolhas. A pesquisa sobre como isso acontece geralmente vem do laboratório. Sabemos relativamente pouco sobre como as emoções do mundo real afetam as configurações do mundo real, como os mercados financeiros. Aqui, demonstramos que estimar emoções a partir de weblogs fornece informações novas sobre os preços futuros do mercado de ações. Ou seja, fornece informações que não são aparentes a partir dos dados do mercado. Especificamente, estimamos ansiedade, preocupação e medo a partir de um conjunto de dados de mais de 20 milhões de postagens feitas no site LiveJournal. Usando uma estrutura causal de Granger, encontramos que aumentos nas expressões de ansiedade, evidenciadas por características linguísticas identificadas computacionalmente, preveem pressão descendente no índice S&P 500. Também apresentamos uma confirmação desse resultado por meio de simulação de Monte Carlo. As descobertas mostram como o humor de milhões em uma grande comunidade online, mesmo uma que discute principalmente a vida cotidiana, pode antecipar mudanças em um sistema aparentemente não relacionado. Além disso, os resultados sugerem novas maneiras de avaliar a opinião pública e prever seu impacto.