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Vários métodos para estimar o parâmetro de auto-similaridade e/ou a intensidade da dependência de longo prazo em uma série temporal estão disponíveis. Alguns são mais confiáveis do que outros. Para descobrir quais funcionam melhor, aplicamos os diferentes métodos a sequências simuladas de ruído gaussiano fracionário e ARIMA fracionário (0, d, 0). Também fornecemos aqui uma justificativa teórica para o método de resíduos de regressão.
Taqqu et al. (Fri,) estudaram essa questão.