Valoración de opciones sobre acciones en un modelo de salto-difusión con volatilidad estocástica y tasas de interés: Aplicaciones de métodos de inversión de Fourier

Se desarrollan soluciones rápidas en forma cerrada para los precios de opciones sobre acciones europeas en un modelo de salto-difusión con volatilidad estocástica y tasas de interés estocásticas. Las funciones de probabilidad en las soluciones se calculan utilizando la fórmula de inversión de Fourier para funciones de distribución. El modelo se calibra para el S y P 500 y se utiliza para analizar varios efectos en los precios de las opciones, incluyendo la variabilidad de las tasas de interés, la correlación negativa entre los rendimientos de las acciones y la volatilidad, y la correlación negativa entre los rendimientos de las acciones y las tasas de interés.