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요약 처벌된 샘플 공분산 행렬의 특성은 처벌 함수의 선택에 따라 다릅니다. 본 논문에서는 샘플 공분산 행렬을 위한 비매끄러운 처벌 함수의 한 클래스를 도입하고, 그 사용이 추정된 고윳값의 그룹화를 어떻게 초래하는지를 보여줍니다. 우리는 제안된 방법을 고윳값 잡기, 또는 elasso라고 부릅니다.
Tyler et al. (Tue,)는 이 문제를 연구했습니다.