Algumas Reflexões Sobre o Design de Funções de Perda

A escolha e o design de funções de perda são discutidos. Especialmente quando métodos computacionais como a validação cruzada são aplicados, não há necessidade de se ater a funções de perda “padrão” como a perda L2 (perda ao quadrado). Nossa mensagem principal é que a escolha de uma função de perda em uma situação prática é a tradução de um objetivo ou interesse informal que um pesquisador pode ter para a linguagem formal da matemática. A escolha de uma função de perda não pode ser formalizada como uma solução de um problema de decisão matemática em si. Um estudo de caso ilustrativo sobre a localização de filiais de uma rede de restaurantes é apresentado. Aspectos estatísticos de funções de perda são abordados, como a distinção entre aplicações de funções de perda para problemas de predição e estimativa e a definição direta de estimadores para minimizar funções de perda. O impacto de decisões subjetivas no design de funções de perda também é enfatizado e discutido.