Key points are not available for this paper at this time.
Une nouvelle classe de statistiques de test robustes à l'autocorrélation est introduite. Cette classe de tests généralise le test de Kiefer, Vogelsang et Bunzel (2000) de manière analogue à la généralisation de Anderson et Darling (1952) du test d'ajustement de Cramér–von Mises. Dans un modèle de localisation gaussien, l'erreur dans la probabilité de rejet des nouveaux tests est trouvée être O(T-1logT), où T désigne la taille de l'échantillon.
Michael Jansson (Mer,) a étudié cette question.