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Viele ökonomische Theorien führen zu Einschränkungen zwischen den zukünftigen rationalen Erwartungen einer Reihe von Variablen. Dieses Papier beschreibt, wie solche Theorien aus Vektor-Zeitreihenmodellen getestet werden können. Besonders Augenmerk wird auf Probleme der Nichtstationarität und die Verwendung des Konzepts der Kointegration im Modellierungs- und Testverfahren gelegt.
Richard T. Baillie (Sun,) untersuchte diese Frage.
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