慢减性霍克斯核的估计：高频订单簿动态的应用

我们提出了一种经过修改的非参数霍克斯核估计程序，经过适应可慢减核，参考了Bacry和Muzy在arXiv:1401.0903, 2014中的研究。我们通过涉及合理数量事件的数值模拟表明，该方法使我们能够忠实地估计至少六个数量级的幂律减小核。然后，我们提出了一种八维霍克斯模型，用于与某项资产订单簿第一级相关的所有事件。将我们的估计程序应用于该模型，允许我们揭示与中间价格变动相关的交易、限价和取消订单的耦合动态的主要特性。