استرس مالی همواره یکی از چالش برانگیزترین ، گسترده ترین و پیچیده ترین مباحث در حوزه اقتصاد بوده که تعریف و اندازه گیری آن دشوار می باشد و اجرای موفقیت آمیز سیاست های کلان اقتصادی مستلزم شناسایی تمام منابع خطر است که می تواند منجر به استرس مالی شود. لذا باید شاخصی جامع طراحی نمود . لکن قبل از هر اقدامی باید ریسک مالی و بحران های مالی به دقت اندازه گیری و قابل پیش بینی باشد.باید توجه داشت که تجزیه و تحلیل استرس مالی جهت درک تاثیر شوک های مالی در اقتصاد بسیار مهم است. از جدیدترین شاخص های مورد استفاده برای بررسی بازارهای مالی، شاخص تنش مالی (Fsi) می باشد که در تعریف استرس مالی (عدم ثبات مالی) فقط به شاخص های مالی توجه دارد. بنابراین لازم است شاخص جامع تری که مجموعه گسترده تری از اطلاعات را در بر می گیرد، از جمله متغیرهای غیر مالی به منظور اندازه گیری استرس مالی (عدم ثبات مالی) استفاده شود. بنابراین اندازه گیری شاخص جامع استرس مالی مهم میشود. در این تحقیق، هدف فرمول بندی (ساختاربندی) و دستیابی یک شاخص است که قابلیت ترکیب رفتار بازار مالی را داشته باشد و با تاکید بر روی دوره های مشخص عدم قطعیت را ممکن سازد. هدف ارائه یک شاخص جامع استرس مالی برای کشور ایران است تا در نهایت مشخص شود که شاخص استرس مالی، دارای چه روندی می باشد؟ که تا کنون و در مورد ایران تخمینی که شامل متغیرهای مالی و غیرمالی و .... بصورت توامان باشد انجام نشده است.
Khadem et al. (Sat,) studied this question.