Salgın döneminde bankacılık sektöründe kredi talebini ve dijitalleşmeyi destekleyen gelişmeler ile kredi ve likidite risklerini artıran unsurlar eş zamanlı ortaya çıkmıştır. Bu durum, bankacılık sektörü endeks getirileri üzerindeki net etkinin teorik olarak öngörülmesini güçleştirmektedir. Çalışmanın amacı, farklı salgın göstergeleri ile BIST Banka endeksi getirileri arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü ortaya koymaktır. Kullanılan salgın göstergeleri, toplam ve günlük vaka ve vefat sayılarının günlük değişim oranlarıdır. Örneklem dönemi, Türkiye’de günlük salgın verilerinin yayınlandığı 11 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. Basit doğrusal regresyon modelleri kullanılarak yapılan analizler, tüm salgın göstergelerinin endeks getirileri üzerinde istatistiki ve ekonomik olarak anlamlı ve negatif etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular, sağlık temelli şokların banka hisseleri açısından önemli bir risk unsuru olduğunu ortaya koymakta ve salgınların finansal piyasa fiyatlaması üzerindeki etkilerine ilişkin literatüre katkı sağlamaktadır.
Duran et al. (Tue,) studied this question.