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Dieses Papier schlägt einen neuen Schätzer des Parametervektors in einem linearen Regressionsmodell vor, wenn die Beobachtungen zufällig rechts zensiert sind und die Fehlerverteilung unbekannt ist. Dieser Schätzer ist explizit definiert und leicht berechenbar. Das Papier enthält ausreichende Bedingungen, unter denen dieser Schätzer mittlere quadratische Konsistenz und asymptotische Normalität aufweist. Ein numerisches Beispiel wird gegeben.
Koul et al. (Sun,) untersuchten diese Frage.
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