Diese Studie behandelt eine kritische Lücke in der Bewertung der finanziellen Gesundheit, indem ein integriertes analytisches Rahmenwerk entwickelt wird, das das CAMEL-Modell (Kapitaladäquanz, Vermögensqualität, Managementeffizienz, Ertragsfähigkeit und Liquidität) mit fortschrittlichen statistischen Methoden für kolumbianische Finanzinstitutionen kombiniert. Während traditionelle CAMEL-Anwendungen auf isolierten Verhältnisanalysen basieren, besteht unser neuartiger Beitrag in der sequentiellen Integration von Bestätigender Faktorenanalyse, Strukturgleichungsmodellierung und Stochastischer Grenzanalyse, wobei empirisch validierte latente Konstrukte als multikollinearitätsbereinigte Eingaben zur Effizienzschätzung dienen. Diese methodische Innovation geht über konventionelle Ansätze hinaus, indem sie die multidimensionale und interdependente Natur der institutionellen Leistung erfasst. Durch die Analyse von 102 kolumbianischen Finanzinstitutionen, die 85 % des regulierten Sektors repräsentieren, zeigt das Rahmenwerk eine robuste Erklärungsstärke und offenbart, dass das Liquiditätsmanagement den primären Effizienzfaktor darstellt. Das Modell klassifiziert Institutionen in fünf unterschiedliche Leistungssegmente und identifiziert sowohl Benchmarks für betriebliche Exzellenz als auch Einrichtungen, die dringende Interventionen benötigen. Diese Ergebnisse bieten umsetzbare Erkenntnisse für Aufsichtsbehörden, die risikobasierte Aufsicht durchführen, für institutionelle Manager, die strategische Verbesserungen priorisieren, und für politische Entscheidungsträger, die Kapazitätsaufbau-Initiativen formulieren. Durch die Etablierung empirisch validierter Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen Dimensionen der finanziellen Gesundheit trägt diese Forschung sowohl zum theoretischen Verständnis des CAMEL-Rahmenwerks als auch zu praktischen Anwendungen zur Unterstützung der finanziellen Stabilität und nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung bei, die mit den Zielen 8 und 9 der SDGs übereinstimmen.
Sierra et al. (Fr,) untersuchten diese Frage.