Sobre Distribuições de Amostras Finitas de Estatísticas de Teste de Identificabilidade Linear Clássica Generalizada

Resumo Na estimativa de modelos de equações simultâneas econométricas, as condições necessárias hipotetizadas para a identificabilidade de uma única equação costumam especificar a exclusão de várias variáveis da equação estrutural em questão. Se as variáveis pré-determinadas forem completamente exógenas, se os distúrbios nas equações estiverem distribuídos normalmente em conjunto, e se um grau moderadamente alto de precisão puder ser obtido na estimativa em forma reduzida, então a distribuição exata da amostra finita da estatística de teste de identificabilidade linear clássica generalizada pode ser aproximadamente dada pela distribuição F de Snedecor com os graus de liberdade apropriados.