近似动态规划的线性规划方法

维度灾难带来了极高的计算需求，使得大规模随机控制问题的精确求解变得不可行。我们研究了一种基于线性规划的高效方法，用于近似求解此类问题。该方法将预选基函数的线性组合“拟合”到动态规划的剩余成本函数中。我们建立了提供性能保证的误差界，并指导基函数以及影响近似质量的“状态相关权重”的选择。排队网络控制领域的实验结果为该方法提供了实证支持。