一种采用新分数算子的欧洲期权定价模型的不同方法

在本研究中，我们利用迭代方法推导了分数Black-Scholes模型的近似解。本文使用的分数微分算子是著名的适应性导数。首先，我们重新定义了分数Black-Scholes方程、适应性分数Adomian分解方法（CFADM）和适应性分数改进同伦扰动方法（CFMHPM）。然后，我们通过使用提出的方法解决了分数Black-Scholes（FBS）和广义分数Black-Scholes（GFBS）方程，这些方法可以解析地解决分数偏微分方程（FPDE）。为了展示这些方法的效率，我们利用实际市场数据比较了这两个期权定价问题的数值解与精确解。此外，我们发现所提模型在求解适应性意义下的分数Black-Scholes模型的近似解时非常有效和强大。