随机微分方程的数值解

摘要 提出了一种通过二阶龙格-库塔迭代方案来数值解 Itô 随机微分方程的方法，而不是效率较低的欧拉迭代方案。该方法需要将龙格-库塔迭代方案应用于通过从给定方程中减去校正项而获得的不同随机微分方程。