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이 연구는 2020년 1월 1일부터 2022년 6월 30일 사이에 석유 가격 변동이 이집트 주식 시장 성과에 미치는 시시각각 변화하는 영향을 조사하였다. 이 기간 동안 세계는 두 가지 주요 충격인 COVID-19와 러시아-우크라이나 위기를 겪었으며, 이는 글로벌 석유 상황을 재구성하고 주식 시장의 기능에 중요한 역할을 하였다. 심층 평가를 위해 본 연구는 GARCH 및 EGARCH 모델을 이용하여 주요 섹터의 주식 성과에 대한 석유 가격 변동의 영향을 평가하였다. 또한, BEKK-GARCH 모델은 석유 가격과 주식 시장 간의 전이 전파를 측정하였다. 결과는 석유 가격과 두려움 지수(VIX)가 EGX100 및 EGX30의 일일 수익률 및 변동성에 미치는 유의미한 부정적인 영향을 revealed했다. 은행, 비은행 및 부동산 부문이 가장 큰 영향을 받았다. 더불어 석유 시장과 주식 시장 간의 유의미한 쌍방향 변동성 전이가 감지되었다. 결과는 투자자와 금융 고문들이 변동 기간 동안 서로 다른 경제 섹터 간에 자원을 효율적으로 재배치하는 방법에 대한 의사 결정 과정을 풍부하게 하기 위한 지침을 제공한다. 본 연구는 이집트 주식 시장 수익률 및 변동성에 대한 최근 석유 가격 변동의 영향을 다룬 최초의 연구 중 하나로, 섹터 성과를 강조한다.
Qutb 외(거, 연구)는 이 질문을 연구하였다.