Cet article introduit un nouveau type d'estimateurs de rétrécissement non linéaire pour la matrice de précision dans des contextes de haute dimension, où la dimension du processus générant les données dépasse la taille de l'échantillon. Les estimateurs proposés intègrent l'inverse de Moore–Penrose et l'inverse de type ridge de la matrice de covariance de l'échantillon, et incluent des estimateurs de rétrécissement linéaire comme cas particuliers. Des formules récursives de ces estimateurs de rétrécissement non linéaires d'ordre supérieur sont dérivées en utilisant des polynômes exponentiels Bell partiels. À travers des études de simulation, les nouvelles méthodes sont comparées avec l'estimateur oracle de rétrécissement non linéaire de la matrice de précision pour lequel aucune expression analytique n'est disponible.
Bodnar et al. (Mon,) ont étudié cette question.