Der M4-Wettbewerb: 100.000 Zeitreihen und 61 Prognosemethoden

Der M4-Wettbewerb folgt auf die drei vorherigen M-Wettbewerbe, deren Ziel es war, aus empirischen Beweisen zu lernen, wie die Prognosegenauigkeit verbessert werden kann und wie dieses Lernen zur Weiterentwicklung der Theorie und Praxis der Prognose genutzt werden kann. Ziel des M4-Wettbewerbs war es, die drei vorherigen Wettbewerbe zu replizieren und zu erweitern, indem: (a) die Anzahl der Reihen signifikant erhöht wurde, (b) die Anzahl der Prognosemethoden erweitert wurde und (c) Vorhersageintervalle in den Bewertungsprozess sowie Punktprognosen einbezogen wurden. Dieses Papier behandelt alle Aspekte des M4 im Detail, einschließlich seiner Organisation und Durchführung, der Präsentation seiner Ergebnisse, der besten Methoden insgesamt und nach Kategorien, seiner wichtigsten Ergebnisse und deren Implikationen sowie der rechnerischen Anforderungen der verschiedenen Methoden. Schließlich fasst es die wichtigsten Schlussfolgerungen zusammen und äußert die Erwartung, dass seine Reihen zu einem Prüfstand für die Bewertung neuer Methoden und die Verbesserung der Praxis der Prognose werden, während es auch einige Wege für die Weiterentwicklung des Bereichs vorschlägt.