符号时间序列分析：基于熵的金融应用的系统评审

本文调查了可以成功应用于各种基于熵的应用的符号编码程序。现有研究表明，符号时间序列分析（STSA）在金融和经济学中具有多个重要优势，特别是在评估金融时间序列的信息内容方面。数据符号化是将具有多种不同可能值的数据序列转换为仅有少数固定值的符号序列。STSA程序能够捕捉金融时间序列中连续值的动态时变模式。离散化技术可以降低噪声并有效过滤数据，尤其对异常值具有鲁棒性。此外，信息的符号编码构成香农通信数学理论和信息熵开创性概念的基础。