使用 KLIC 评估、比较和组合密度预测及其在 Bank of England 和 NIESR 通胀“扇形”图中的应用*

摘要 本文提出并分析了将 Kullback–Leibler 信息准则 (KLIC) 作为评估、比较和组合密度预测的统一统计工具。鉴于 KLIC 与广泛用于评估个别密度预测（利用概率积分变换）的 Berkowitz 似然比检验具有等价性，使用 KLIC 特别具有吸引力且操作方便。本文还将其与点预测的比较和组合进行了类比。此项及相关的 Monte Carlo 实验有助于揭示组合密度预测的性质。我们通过将其应用于英国通胀的两个广泛使用的公开发布密度预测（即 Bank of England 和 NIESR 的“扇形”图）来说明 KLIC 的应用。