分段回归中断点的区间估计：一种基于平滑得分的方法

摘要 本文探讨了分段回归中断点参数的区间估计。我们提出了由得分统计量本身以及近期提出的梯度统计量导出的得分型置信区间。由于得分缺乏正则性条件、具有非平滑性和非单调性，直接应用基于得分的统计量是不可行的，因此我们建议利用通过诱导平滑获得的平滑得分。我们通过模拟以及对真实数据集的分析，将我们提出的方法与基于 Wald 和似然比统计量的传统方法进行了比较：结果表明，即使在模型设定不正确的情况下，平滑类得分统计量在实际应用中的表现也略优于其他对比方法。