Konstruktion eines optimalen Portfolios mit Sharpe's Einzelindexmodell: Eine Studie zu Nifty Midcap 150 Wertpapieren

Wir haben versucht, ein optimales Portfolio mithilfe von Sharpe's Einzelindexmodell zu konstruieren. Für diese Studie haben wir die monatlichen Schlusskurse der Nifty Midcap 150 Wertpapiere von Juli 2011 bis Juni 2016 gesammelt. In dieser empirischen Studie haben wir nur 25 Wertpapiere aus 150 für den Bau eines optimalen Portfolios berücksichtigt. Nifty Midcap umfasst Wertpapiere aus verschiedenen Sektoren. Das Risiko kann unter den ausgewählten Wertpapieren verteilt werden. Risiko und Rendite wurden für einzelne Wertpapiere untersucht. Sharpe's Einzelindexmodell wurde unter Verwendung des Verhältnisses der übermäßigen Renditen zum Beta, dem Cut-off-Satz, formuliert, was schließlich zur Konstruktion eines optimalen Portfolios führte und den Prozentsatz der Fondsinvestitionen in verschiedenen Wertpapieren festlegte. Im Allgemeinen treffen Investoren Anlageentscheidungen basierend auf globalen Informationen und Markteffizienz und wählen Portfolios, um bessere Renditen zu erzielen. Diese Studie wird den Investoren grundsätzlich helfen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Die vorliegende Studie identifizierte ein optimales Portfolio aus den ausgewählten 25 Unternehmen, das darauf abzielte, die Renditen für die Investoren zu maximieren.