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Les développements récents dans le domaine de l'économétrie des données de panel avec des séries non stationnaires sont examinés et interprétés. En particulier, nous discutons des tests pour les racines unitaires et la co-intégration, ainsi que des rôles de la correction de la moyenne et de la variance, de la correction non paramétrique et de la modification complète pour la construction de ces tests et estimateurs. Une discussion des contributions clés des articles de ce numéro spécial est placée dans le cadre de la littérature actuelle et des domaines pour un développement futur sont proposés. Copyright 1999 par Blackwell Publishing Ltd
Anindya Banerjee (Mon,) a étudié cette question.