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Die Literatur zur Messung von Ungleichheit hat sich größtenteils mit eindimensionalen Indikatoren beschäftigt. Dieses Papier untersucht einige der Probleme, die auftreten, wenn es mehrere Dimensionen der Ungleichheit gibt, und diese nicht problemlos auf einen einzelnen Index reduziert werden können, wobei der Fokus insbesondere auf dem zweidimensionalen Fall liegt. Wir nutzen Ergebnisse über multivariate stochastische Dominanz in der Portfoliotheorie, erweitern diese und wenden sie auf die Messung von Ungleichheit an. Der Einsatz der Dominanzbedingungen wird durch eine Anwendung auf die internationale Verteilung von Einkommen und Lebenserwartung veranschaulicht.
Atkinson et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.