Verallgemeinerungsfehler von Ensemble-Schätzern

Es wurde empirisch gezeigt, dass eine bessere Schätzung mit weniger Verallgemeinerungsfehler durch das Average der Ausgaben mehrerer Schätzer erzielt werden kann. In diesem Papier wird ein analytisches Ergebnis für den Verallgemeinerungsfehler von Ensemble-Schätzern präsentiert. Zunächst leiten wir einen allgemeinen Ausdruck für den Ensemble-Verallgemeinerungsfehler ab, indem wir Faktoren von Interesse (Bias, Varianz, Kovarianz und Rauschvarianz) verwenden, und zeigen, wie der Verallgemeinerungsfehler von jedem von ihnen beeinflusst wird. Einige Spezialfälle werden dann untersucht. Das Ergebnis einer Simulation wird gezeigt, um unser analytisches Ergebnis zu verifizieren. Ein praktisch wichtiges Problem des Ensemble-Ansatzes, das Ensemble-Dilemma, wird ebenfalls erörtert.