Estimation des retards distribués dans de courts panneaux avec une application à la spécification des modèles de dépréciation et des constructions de capital.

Cet article examine le problème de l'estimation des retards distribués dans de courts panneaux. Bien que les N séries chronologiques contenues dans un panneau puissent permettre des estimations relativement précises des coefficients de retard identifiés, l'identification nécessite des restrictions sur la contribution des x non observés en pré-échantillon aux valeurs actuelles de y, et la brièveté des panneaux attire l'attention sur cette question. Nous examinons deux de ces restrictions. La première contraint la relation entre les x en pré-échantillon et les x en échantillon, tandis que la seconde contraint la distribution des retards elle-même. Un exemple, qui examine empiriquement comment construire des "stocks de capital" pour l'analyse des taux de retour, clôt l'article.