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Zusammenfassung. Kategoriale Zeitreihen zeigen oft ein nicht-stationäres Verhalten aufgrund des Einflusses exogener Variablen. Eine parsimoniöse und flexible Klasse von Modellen wird für die statistische Analyse solcher Daten vorgeschlagen. Diese Modelle sind Erweiterungen von Regressionsmodellen für stochastisch unabhängige Beobachtungen. Statistische Inferenz kann auf asymptotischen Eigenschaften des Maximum-Likelihood-Schätzers und von Teststatistiken für lineare Hypothesen basieren. Schwaeche Bedingungen, die diese Eigenschaften sichern, werden dargelegt. Einige Tests, die in der Zeitreihensituation von besonderem Interesse sind, werden detaillierter behandelt, beispielsweise Tests auf Stationarität oder Unabhängigkeit paralleler Zeitreihen.
Fahrmeir et al. (Sun,) haben diese Frage untersucht.