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Se demuestra que los problemas de decisión Markovianos de horizonte finito pueden manejarse como problemas de programación lineal. Así, los problemas con un gran número de restricciones laterales, que serían difíciles de tratar por métodos de programación dinámica, pueden ser abordados mediante métodos de programación lineal. Se discuten problemas de horizonte fijo y aleatorio.
Derman et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.