Методы Оценки Ликвидности Коммерческих Банков

В статье систематизированы теоретические и практические подходы к оценке ликвидности коммерческих банков в современных экономических условиях. Обосновано, что поддержание достаточного уровня ликвидности выступает ключевым фактором финансовой устойчивости банка и стабильности всей финансовой системы. Проведен критический анализ коэффициентного метода, GAP-анализа расхождения срочности активов и пассивов, динамического моделирования денежных потоков, а также обязательных регуляторных нормативов (LCR и NSFR), применяемых Центральным банком Республики Узбекистан. Выявлены преимущества и ограничения каждого метода, доказана неэффективность опоры на изолированные статические индикаторы. Предложен комплексный подход к оценке ликвидности, гармонизирующий нормативные пруденциальные требования с внутрибанковскими инструментами стресс-тестирования и прогнозирования ликвидных разрывов.