Realização de covariância mínima e algoritmo de identificação de sistema para uma classe de sistemas lineares estocásticos com comutação i.i.d.

Neste artigo, trabalhamos com Sistemas Lineares Comutados (LSS). Demonstramos a existência de minimalidade na forma de inovação para tais sistemas. Também apresentamos um algoritmo de realização para calcular um LSS mínimo na forma de inovação, calculando as covariâncias das matrizes do espaço de estado. Finalmente, é apresentado um algoritmo de identificação de sistema que é estaticamente consistente. Este, baseado no algoritmo de realização, utiliza os dados coletados para calcular as covariâncias das entradas e saídas.